Modélisation du risque financier par la TEV et les copules

Description

La theorie des valeurs extremes (TVE) occupe, depuis plusieurs annees, une place privilegiee dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette these contribue au developpement de cet axe de recherche par l'introduction de nouveaux outils d'analyse et de decision ou par l'adaptation d'outils existant. Notre travail est divise en quatre grandes parties. Dans la premiere partie, nous nous interessons aux fondements de la theorie des valeurs extremes (TVE), en mettant l'accent sur l'approche de Peaks-Over-Threshold (POT). La deuxieme partie concerne l'application de la TVE pour la gestion du risque financier. Cette application a permis de developper des methodes d'estimation du seuil optimal par l'approche de Peaks Over Threshold (POT). La troisieme partie est reservee a la theorie des copules. Cette partie traite les techniques qu'offrent les copules pour analyser les variables multivariees. La quatrieme partie a ete consacree a l'application des copules pour modeliser les variables macroeconomiques et les extremes des indices boursiers. Cette application aborde la modelisation de la dependance entre variables aleatoires par les copules."